Analisis Regresi

Layanan Olah Data dan Analisa Data Statistik

Uji Asumsi Klasik Persamaan Regresi Linier

Posted at December 8, 2013 | By : | Categories : Analisis Regresi | 8 Comments

Uji Asumsi Klasik - Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias terbaik dan memenuhi kaidah BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), maka perlu dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik. Adapun  Uji Asumsi Klasik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang baik antara lain adalah:

1. Normalitas

2. Multikolinieritas

3. Heteroskedastisitas

4. Autokorelasi

        Dari keempat asumsi tersebut pengujian terhadap gejala multikolinieritas hanya dilakukan ketika jumlah variabel independen (X) dalam penelitian berjumlah lebih dari 1 (minimal terdapat 2 variabel independen). Apabila kita menggunakan analisis regresi linier sederhana yang hanya memiliki 1 variabel X, maka uji asumsi multikolinieritas tidak perlu dilakukan, karena pada dasarnya uji multikolinieritas ini adalah menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen (X). Jadi apabila kita hanya menggunakan 1 variabel independen (X), tentu uji multikolinieritas ini tidak perlu dilakukan.

        Sedangkan untuk uji asumsi autokorelasi tidak dilakukan apabila data yang kita gunakan merupakan data cross section. Pengujian gejala autokorelasi ini digunakan ketika data yang kita gunakan merupakan data time series.

About Admin

Admin merupakan owner dari Peta Data Consulting, bergerak pada bidang Jasa Konsultasi Statistik yang meliputi Olah Data dan Training Statistik bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi/Thesis/Penelitian maupun bagi perusahaan yang membutuhkan Jasa Survei atau Pengolahan Data.

Comment

  • rissa

    March 2, 2014 at 4:50 am

    pagi saya mau menyanyakan apabila saya memilih uji regresi linier sederhana, maka sebelumnya saya harus melakukan uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi? terimakasih

    • Admin

      March 9, 2014 at 2:24 pm

      Untuk regresi linier sederhana dilakukan pengujian uji asumsi normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (apabila data cross section maka tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi). Terima kasih

  • prima

    June 9, 2014 at 4:13 am

    pagi saya mau nanya yang dimaksud dengan data cross section dan data time series bedanya apa? :)
    kalau judul nya pengaruh promosi terhadap penjualan itu uji asumsi klasik regesi linier sederhana pakai apa aja ya?:)
    tolong dijawab ya
    makasi :)

  • Admin

    June 10, 2014 at 7:51 am

    Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) yang menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode pengamatan.

    Untuk kasus dalam penelitian tersebut yaitu “pengaruh promosi terhadap penjualan” analisis yang digunakan regresi linier sederhana. Apabila dilihat dari judul penelitian tersebut data menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner dengan skala likert, data tersebut termasuk data cross-section.

    Uji asumsi yang diperlukan apabila model sudah ditentukan model regresi linear, meliputi uji asumsi normalitas dan heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi multikolonieritas tidak dilakukan karena hanya terdiri dari 1 variabel independen (X), sedangkan uji asumsi multikolinieritas dilakukan jika variabel independen (X) > 1. Semoga membantu :)

  • dyla armanda

    July 11, 2016 at 9:29 pm

    halo kak, penelitian aku tentang ” pengaruh design menu terhadap tingkat pembelian” dan aku masih bingung dengan uji asumsi yang aku pakai, setelah liat web ini aku udah lumayan jelas, cuma bingung di data yang aku punya date time series atau cross section ya? aku juga pakai kuesioner dengan skala likert. satu lagi, untuk regresi sederhana perlu pakai uji asumsi dasar nya juga? atau hanya uji asumsi klasik saja? mohon bantunnya kak, terimaksih :)

  • Deilvia

    December 8, 2016 at 8:58 am

    Thanks… Artikel yang sangat membantu..

  • Dolla

    January 12, 2017 at 9:42 am

    Maaf.. mau tanya.. Jika data kita time series, apa boleh tidak menggunakan uji autokorelasi?

  • handayani

    January 20, 2017 at 2:58 pm

    assalamu’alaikum wr-wb… maaf mas, saya mau bertanya, dalam pernyataan mas ini saya ambil kesimpulan berarti untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel y terhadap variabel x itu apabila menggunakan time seris maka bisa mengambil uji asumsi klasik, akan tetapi multikolienaritas tidak dipakai. apakah benar seperti itu?
    kemudian bagaimana jika saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya variabel y terhadap variabel y? apakah menggunakan koefisien determinasi? dan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, itu penggunakan teknik analisis apa?

Leave a Comment